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如果下载失败的短信指的是某个应用程序或文件的下载链接通过短信发送，但下载失败，可以尝试以下方法来解决。
1、检查链接：确保短信中的链接是正确的，并且没有过期，有时链接可能会因为各种原因而失效。
2、尝试重新下载：点击链接，尝试重新下载，如果仍然失败，请等待一段时间再试，可能是网络问题或者服务器问题导致的暂时故障。
3、检查手机存储空间：确保手机有足够的存储空间来下载文件，如果存储空间不足，可能需要清理一些不需要的文件或应用程序。
4、使用浏览器下载：如果短信中的链接是网页链接，可以尝试使用手机浏览器打开链接，然后从网页上直接下载文件。
5、联系发送者：如果以上方法都无效，可以联系发送短信的人，询问他们是否可以重新发送链接或者提供其他下载方式。
6、寻求技术支持：如果问题仍然存在，可能需要寻求技术支持，可以联系应用程序的客服或者网络服务提供商的帮助，他们可能能够提供更具体的解决方案。
确保在点击未知来源的链接时保持警惕，避免安全风险，如果怀疑链接的安全性，最好不要点击。